저변동성 스크리너
최근 52주 주간수익률의 표준편차가 낮은 순서입니다. 거래대금 200억 이상 442종목 중 상위 50개.
이 기준이 과거에 어떻게 작동했나
2015-01 ~ 2026-09 · 2,730종목 (2020년 이후 상장폐지 343종목 포함) · 4주 리밸런싱 · 리밸런싱 회당 왕복 0.5% · 검증 분리 2022-01-01
| 변동성 분위 | TRAIN CAGR | TEST CAGR | TEST 최대낙폭 | TEST 초과 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 (저변동) | -2.18% | -0.61% | -25.8% | +0.94%p |
| Q2 | +2.02% | -7.02% | -40.1% | +0.56%p |
| Q3 | -4.53% | -13.63% | -55.9% | +0.05%p |
| Q4 | -12.87% | -18.10% | -64.5% | -0.32%p |
| Q5 (고변동) | -25.72% | -27.65% | -76.8% | -1.23%p |
| 유니버스 | -8.69% | -13.52% | -52.6% | — |
거래대금 200억 이상 기준. Q1 도 TEST 구간 CAGR 은 마이너스다. 절대수익이 아니라 상대적 우위이며, 확인된 것은 '고변동 분위가 일관되게 나빴다'는 쪽이다.
임계치를 맞춘 구간(TRAIN)과 검증 구간(TEST)을 나눴고, 검증 구간에서도 분위가 순서대로 나빠졌습니다. 같은 방식으로 돌린 모멘텀 팩터는 두 구간에서 부호가 뒤집혀 채택하지 않았습니다.
변동성 낮은 순
기준 2026-10-02 · 1일 전| # | 종목 | 52주 변동성 | 평균 거래대금 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라088980 | 11.9% | 528억 | — | — |
| 2 | 강원랜드035250 | 20.7% | 210억 | — | — |
| 3 | KT&G033780 | 24.7% | 2,071억 | — | — |
| 4 | HMM011200 | 26.8% | 1,245억 | — | — |
| 5 | KT030200 | 26.8% | 877억 | — | — |
| 6 | CJ제일제당097950 | 27.8% | 536억 | — | — |
| 7 | 제일기획030000 | 28.4% | 298억 | — | — |
| 8 | 오리온271560 | 29.1% | 613억 | — | — |
| 9 | 삼성화재우000815 | 29.3% | 203억 | — | — |
| 10 | 농심004370 | 29.3% | 565억 | — | — |
| 11 | 빙그레005180 | 30.6% | 300억 | — | — |
| 12 | 삼성카드029780 | 30.6% | 217억 | — | — |
| 13 | LG유플러스032640 | 30.8% | 637억 | — | — |
| 14 | 삼성바이오로직스207940 | 30.8% | 3,542억 | — | — |
| 15 | 한국가스공사036460 | 31.0% | 253억 | — | — |
| 16 | 기업은행024110 | 31.3% | 936억 | — | — |
| 17 | 유한양행000100 | 31.5% | 909억 | — | — |
| 18 | 롯데렌탈089860 | 31.9% | 265억 | — | — |
| 19 | 넷마블251270 | 31.9% | 557억 | — | — |
| 20 | 셀트리온068270 | 33.9% | 4,641억 | — | — |
| 21 | 카카오뱅크323410 | 34.7% | 819억 | — | — |
| 22 | SK바이오팜326030 | 35.2% | 499억 | — | — |
| 23 | 코웨이021240 | 35.5% | 844억 | — | — |
| 24 | 팬오션028670 | 35.6% | 875억 | — | — |
| 25 | 대한항공003490 | 36.2% | 3,442억 | — | — |
| 26 | LG생활건강051900 | 36.7% | 1,161억 | — | — |
| 27 | 미스토홀딩스081660 | 37.3% | 232억 | — | — |
| 28 | 신한지주055550 | 37.5% | 5,526억 | — | — |
| 29 | KB금융105560 | 37.5% | 8,971억 | — | — |
| 30 | 카카오035720 | 37.6% | 3,410억 | — | — |
| 31 | 이마트139480 | 38.0% | 380억 | — | — |
| 32 | 하나금융지주086790 | 38.1% | 4,845억 | — | — |
| 33 | 두산밥캣241560 | 38.4% | 445억 | — | — |
| 34 | 크래프톤259960 | 38.7% | 987억 | — | — |
| 35 | 메리츠금융지주138040 | 38.8% | 1,433억 | — | — |
| 36 | JYP Ent.035900 | 39.0% | 455억 | — | — |
| 37 | 우리금융지주316140 | 39.0% | 4,513억 | — | — |
| 38 | BGF리테일282330 | 39.9% | 392억 | — | — |
| 39 | DB손해보험005830 | 40.1% | 1,822억 | — | — |
| 40 | HK이노엔195940 | 40.1% | 220억 | — | — |
| 41 | NAVER035420 | 40.2% | 9,274억 | — | — |
| 42 | 현대엘리베이터017800 | 40.5% | 377억 | — | — |
| 43 | 고려산업002140 | 40.7% | 238억 | — | — |
| 44 | iM금융지주139130 | 40.8% | 365억 | — | — |
| 45 | 에스원012750 | 43.5% | 220억 | — | — |
| 46 | BNK금융지주138930 | 43.9% | 763억 | — | — |
| 47 | 호텔신라008770 | 44.2% | 458억 | — | — |
| 48 | 한국전력015760 | 44.9% | 2,527억 | — | — |
| 49 | 와이지엔터테인먼트122870 | 45.2% | 224억 | — | — |
| 50 | 삼양식품003230 | 45.3% | 3,325억 | — | — |
이 목록은 매수 추천이 아닙니다. 변동성이 낮은 종목을 나열한 것이며, 백테스트에서 확인된 것은 “고변동성 분위가 일관되게 나빴다”는 쪽이 더 강합니다. 저변동성 분위의 초과수익은 검증 구간 +0.94%p로 크지 않습니다.
팩터는 개별 종목 예측이 아니라 분위 평균의 차이입니다. 목록에 있는 특정 종목이 오른다는 뜻이 아닙니다. 과거 통계는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
보유 중 상장폐지된 종목은 마지막 체결가로 청산 처리했습니다. 실제 정리매매에서는 더 빠지므로 위 수치는 실제보다 낙관적입니다.